Il trading system automatico

Cos'è il trading automatizzato?

Un trading system automatico è un sistema di trading basato sull'utilizzo di un software che opera meccanicamente sui mercati finanziari secondo i parametri impostati dall'utente. E' anche conosciuto come trading robot o trading algoritmico.

A cosa serve? Sono utilizzati nell'analisi tecnica per automatizzare le decisioni operative più ripetitive, senza l'intervento del trader. I sistemi di trading automatici hanno pro e contro.

Come funziona il trading automatico

L'utente imposta i parametri del software per attuare una determinata strategia di scambio in risposta ad alcuni segnali di trading, dati storici e schemi di prezzo.

Si tratta perlopiù di una serie di regole IF-DO. Quando si verifica un evento (IF) il software compie una determinata scelta operativa in borsa (DO).

Il robot opera sulla piattaforma del broker aprendo e chiudendo posizioni con il capitale del trader.

L'operatività del robot è determinata dai parametri di funzionamento impostati dal trader, ossia dalle regole.

Quindi, non si tratta di trading simulato ma di operazioni di compravendita finanziaria vere e proprie.

Come se fosse il trader a compierle.

Il robot trading e l'intelligenza artificiale. I sistemi di trading automatici sono software usati dai trader nelle piattaforme di broker per automatizzare l'operatività. Non sono software intelligenti perché dipendono dalla parametrizzazione del trader e dai modelli stocastici / probabilistici usati. Tuttavia, di recente alcuni big trader hanno già cominciato a usare software di trading automatico più evoluti basati sull'intelligenza artificiale, con maggiore discrezionalità e autonomia decisionale.

Attualmente, gran parte degli scambi in borsa sono compiuti da robot.

Nel 2014 circa il 75% delle negoziazioni negli Usa hanno avuto origine da algoritmi.

I pro e contro del trading robot

Quali sono i vantaggi?

Dal punto di vista dei vantaggi, un trading system automatico ha i seguenti vantaggi:

• Ripetitività delle operazioni. Consente la ripetizione meccanica delle operazioni senza alcun intervento da parte del trader.

  Esempio. I robot sono particolarmente utili nelle strategie di scalping, dove il trader apre e chiude migliaia di posizioni in tempi molto rapidi, anche di pochi minuti.

• Emotività e psicologia del trader. Le decisioni automatizzate non sono influenzate dalla paura o dall'emotività. Quindi, non subiscono lo stress psicologico del trading umano. Inoltre, i robot non sono soggetti agli errori umani dovuti alla stanchezza o alla distrazione.

Quali sono gli svantaggi?

I principali contro del trading system meccanico sono i seguenti:

• Rischio delle scelte automatizzate. In caso di imprevisti, il software continua comunque a operare autonomamente secondo i parametri impostati dal trader.

  Esempio. Se il mercato diventa molto volatile e smette di rispondere ai segnali di trading in un certo modo, il software continua comunque a funzionare secondo le regole, se non sono previste delle adeguate exit rules.

• Errori nei parametri. Il robot opera secondo le indicazioni tecniche impostate dal trader. Se la programmazione dei parametri da parte del trader è errata o incompleta, anche l'operatività automatica del robot sarà a rischio di errori e sbagli.
• Informazioni limitate all'analisi tecnica. Un robot elabora soltanto i dati provenienti dall'analisi tecnica. Un trader, invece, considera anche altre informazioni per fare trading ( es. rumors, analisi fondamentale, commenti, opinioni, intuito, ecc. ).

Per queste ragioni è molto importante la supervisione umana del trader sul robot trading system.

In caso di errori o imprevisti, l'intervento del trader può modificare i parametri del software o sospenderne l'operatività.

In conclusione, i sistemi automatici di trading sono utili ma affidarsi ciecamente alle loro scelte è un errore che potrebbe costare caro al trader.